Consistency tests for heteroskedastic and risk models
Material type:
Article
In:
Estudios económicos 7, 1 (ene-jun. 1992), 3-30Summary: Este artículo presenta una clase de pruebas de consistencia en la especificación de modelos heteroscedásticos y de riesgo. Las pruebas están relacionadas con otras ya conocidas, tales como las pruebas de momentos de Newey y Tauchen, las de Hausman, las de White, las de multiplicadores de Lagrange de Engle y Pagan, y el análisis de residuos de Pagan y Hall. Se analiza la potencia de las pruebas de consistencia en presencia de desviaciones locales y se reexamina el modelo de Engle, Lilien y Robins.
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Este artículo presenta una clase de pruebas de consistencia en la especificación de modelos heteroscedásticos y de riesgo. Las pruebas están relacionadas con otras ya conocidas, tales como las pruebas de momentos de Newey y Tauchen, las de Hausman, las de White, las de multiplicadores de Lagrange de Engle y Pagan, y el análisis de residuos de Pagan y Hall. Se analiza la potencia de las pruebas de consistencia en presencia de desviaciones locales y se reexamina el modelo de Engle, Lilien y Robins.
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