Método Black y Scholes para la valuación de opciones aplicado a la evaluación de proyectos de inversión
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ArticleSummary: Este artículo da a conocer una aplicación diferente a la que conocemos en el ámbito de los mercados financieros del modelo para el cálculo de primas de Black y, Seholes para opciones, esta vez para la evaluación de proyectos de inversión, ya que en lugar del tradicional método del valor actual neto se usa la opción de invertir ahora o después, con su respectiva prima que es igual al costo de oportunidad de invertir ahora o esperar un año, dotando de flexibilidad, reversibilidad y certidumbre para la mejor toma de decisiones.
| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 319253 |
Este artículo da a conocer una aplicación diferente a la que conocemos en el ámbito de los mercados financieros del modelo para el cálculo de primas de Black y, Seholes para opciones, esta vez para la evaluación de proyectos de inversión, ya que en lugar del tradicional método del valor actual neto se usa la opción de invertir ahora o después, con su respectiva prima que es igual al costo de oportunidad de invertir ahora o esperar un año, dotando de flexibilidad, reversibilidad y certidumbre para la mejor toma de decisiones.
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