Regímenes cambiantes, estructura de deuda y fragilidad bancaria en México / Rodolfo Cermeño, Fausto Hernández Trillo, Alejandro Villagómez Amezcua
In: Estudios económicos 16, 1 (ene-jun. 2001), 105-132Summary: Se aborda la estructura de la deuda y la fragilidad financiera como determinantes explicativos de la "crisis del tequila". Para ello se utiliza la metodología de cambio de regímenes estocásticos desarrollada por Hamilton, sobre el tipo de cambio y la tasa de interés. Los resultados empíricos muestran que la estructura de deuda pública es importante para explicar los cambios en los niveles del tipo de cambio real. Asimismo, el indicador formado por el cociente de M2 y reservas internacionales, como proxy de fragilidad financiera, es importante para explicar dicha probabilidad. Esto contrasta con gran parte de los estudios que identifican los determinantes de una crisis cambiarla y financiera.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Revistas | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | XX(161438.1 | 1 | Available | 161438-1001 |
Se aborda la estructura de la deuda y la fragilidad financiera como determinantes explicativos de la "crisis del tequila". Para ello se utiliza la metodología de cambio de regímenes estocásticos desarrollada por Hamilton, sobre el tipo de cambio y la tasa de interés. Los resultados empíricos muestran que la estructura de deuda pública es importante para explicar los cambios en los niveles del tipo de cambio real. Asimismo, el indicador formado por el cociente de M2 y reservas internacionales, como proxy de fragilidad financiera, es importante para explicar dicha probabilidad. Esto contrasta con gran parte de los estudios que identifican los determinantes de una crisis cambiarla y financiera.
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