Un análisis de cambio estructural en la persistencia de la inflación en México usando la regresión cuantílica (Record no. 290880)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 02561 a2200145 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | 316809 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221118052237.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 180315e mx |||p r 0 b|spaod |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Acosta, Marco A. |
| 245 13 - TÍTULO | |
| Título | Un análisis de cambio estructural en la persistencia de la inflación en México usando la regresión cuantílica |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Se ha documentado que la persistencia de la inflación en México ha experimentado un comportamiento inestable a lo largo del tiempo en la distribución de la media condicional. Sin embargo, su comportamiento no ha sido explorado en sus cuantiles condicionales. Este estudio determina los periodos en que la persistencia de la inflación en México presentó un cambio estructural en su distribución, usando el método de regresión cuantílica. Adicionalmente, el artículo examina para cada uno de los periodos encontrados si la inflación sigue un comportamiento estacionario, valiéndose de la prueba cuantílica de Kolmogorov-Smirnov; además estima la persistencia de los choques a la inflación y analiza si la inflación se encuentra convergiendo hacia la meta de inflación de largo plazo de tres por ciento impuesta por el Banco Central. Los episodios encontrados coinciden con periodos en los que las políticas económicas de México experimentaron cambios drásticos que alteraron el proceso de formación de precios. La evidencia indica que los choques a la inflación presentan un comportamiento asimétrico, pues mientras los choques negativos de magnitud alta se desvanecen de manera rápida, los choques positivos de magnitud alta se caracterizan por tener un efecto duradero. La inflación convergió en un proceso estacionario en todos sus cuantiles condicionales bajo el régimen de objetivos de inflación. Además, a partir de 2009 no se puede rechazar estadísticamente que la inflación general ajustada por efectos estacionales se encuentre dentro del rango de variabilidad de ł 1% del objetivo de largo plazo de la inflación ubicado en tres por ciento. La regresión cuantílica es una herramienta estadística útil y conveniente para analizar la persistencia de la inflación. Particularmente, da una idea clara acerca de los periodos en los cuales la persistencia en la inflación cambió y del impacto de los choques a la inflación en un cuantil específico. |
| 650 10 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | INFLACIÓN, REGRESIÓN CUANTÍLICA, CAMBIO EN PERSISTENCIAS, ESTACIONARIEDAD |
| 773 1# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | El Trimestre Económico |
| Información sobre la relación | 85, 1, 337 (ene-mar. 2018), 169-193 |
| 998 ## - | |
| -- | HEM4 |
| -- | 20180315 |
| -- | 316809 |
| -- | janium |
| Ocultar del Opac | Ubicación | No. biblioteca | Fecha de adquisición | Total de prestamos | Código de barras | Fecha de ultima actividad | Tipo de material | Estado | Circula 1=Si, 0=No | Item permanente 1=Si, 0=No | Categoría 2 | Categoría 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemeroteca | Biblioteca Legislativa | 11/18/2022 | 509281 | 11/18/2022 | Analítica | Disponible | 1 | 1 | Depósito Legal | 000 Generalidades |
