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Volatilidad financiera y sistema bancario durante la crisis 2007-2009 (Record no. 243934)

MARC details
000 -LÍDER
Campo de control de longitud fija 01911 a2200193 4500
035 ## - Número de ficha (Janium)
Número de ficha (Janium) (janium)253285
005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN
Campo de control 20221116023022.0
008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL
Campo de control de longitud fija 111025e2011 mx |||p r 0 b|spaod
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Nombre personal Cruz-Aké, Salvador
245 10 - TÍTULO
Título Volatilidad financiera y sistema bancario durante la crisis 2007-2009
520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC.
Nota de sumario, etc. Este trabajo da una explicación multifactorial de la crisis de 2007-2009, detonada por el incumplimiento de las hipotecas subprime y el subsecuente periodo de alta volatilidad en los mercados financieros. Se examina el comportamiento de los bancos que suspendieron operaciones en fondos con instrumentos respaldados o colateralizados por hipotecas, lo cual, a su vez, provocó a la falta de liquidez en el sistema financiero, situación que condujo al estado a realizar un rescate apresurado. Para ello, se propone un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas con reversión a la media que vinculan el requerimiento de capital de los bancos con: los activos riesgosos, la volatilidad del sistema financiero, el premio al riesgo de mercado, la tasa de interés real, el nivel de inflación y la actividad económica. En el modelo propuesto se supone que los bancos pueden sufrir "corridas bancarias" cuando su requerimiento de capital está por debajo de un umbral tipo VaR (valor en riesgo) y los efectos de la "corrida" pueden ser transmitidos al resto del sistema financiero. Adicionalmente, utilizando simulación Monte Carlo, se muestra que el comportamiento irresponsable de los bancos puede condicionar la quiebra del resto del sistema, dependiendo del tamaño relativo de los mismos.
650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada MODELOS DE VOLATILIDAD
650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada CRISIS FINANCIERA
650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada SISTEMA BANCARIO
700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL
Nombre personal López Sarabia, Pablo
700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL
Nombre personal Venegas-Martínez, Francisco
773 0# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE
Título Investigación económica
Información sobre la relación 70, 276 (abr-jun. 2011), 89-124
998 ## -
-- HEM3
-- 20111025
-- janium
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- Disponible
-- UNKNOWN
-- cat1
-- 1
Holdings
Ocultar del Opac Ubicación No. biblioteca Fecha de adquisición Total de prestamos Código de barras Fecha de ultima actividad Tipo de material Circula 1=Si, 0=No Item permanente 1=Si, 0=No
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