Volatilidad financiera y sistema bancario durante la crisis 2007-2009 (Record no. 243934)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01911 a2200193 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | (janium)253285 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221116023022.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 111025e2011 mx |||p r 0 b|spaod |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Cruz-Aké, Salvador |
| 245 10 - TÍTULO | |
| Título | Volatilidad financiera y sistema bancario durante la crisis 2007-2009 |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Este trabajo da una explicación multifactorial de la crisis de 2007-2009, detonada por el incumplimiento de las hipotecas subprime y el subsecuente periodo de alta volatilidad en los mercados financieros. Se examina el comportamiento de los bancos que suspendieron operaciones en fondos con instrumentos respaldados o colateralizados por hipotecas, lo cual, a su vez, provocó a la falta de liquidez en el sistema financiero, situación que condujo al estado a realizar un rescate apresurado. Para ello, se propone un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas con reversión a la media que vinculan el requerimiento de capital de los bancos con: los activos riesgosos, la volatilidad del sistema financiero, el premio al riesgo de mercado, la tasa de interés real, el nivel de inflación y la actividad económica. En el modelo propuesto se supone que los bancos pueden sufrir "corridas bancarias" cuando su requerimiento de capital está por debajo de un umbral tipo VaR (valor en riesgo) y los efectos de la "corrida" pueden ser transmitidos al resto del sistema financiero. Adicionalmente, utilizando simulación Monte Carlo, se muestra que el comportamiento irresponsable de los bancos puede condicionar la quiebra del resto del sistema, dependiendo del tamaño relativo de los mismos. |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | MODELOS DE VOLATILIDAD |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | CRISIS FINANCIERA |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | SISTEMA BANCARIO |
| 700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | López Sarabia, Pablo |
| 700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Venegas-Martínez, Francisco |
| 773 0# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | Investigación económica |
| Información sobre la relación | 70, 276 (abr-jun. 2011), 89-124 |
| 998 ## - | |
| -- | HEM3 |
| -- | 20111025 |
| -- | janium |
| 952 ## - EXISTENCIAS (KOHA) | |
| -- | Disponible |
| -- | UNKNOWN |
| -- | cat1 |
| -- | 1 |
| Ocultar del Opac | Ubicación | No. biblioteca | Fecha de adquisición | Total de prestamos | Código de barras | Fecha de ultima actividad | Tipo de material | Circula 1=Si, 0=No | Item permanente 1=Si, 0=No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemeroteca | Biblioteca Legislativa | 11/16/2022 | 411561 | 11/16/2022 | Analítica | 1 | 1 |
