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Solución a un modelo de crecimiento estocástico con capital público con el método de parametrización de expectativas (Record no. 166395)

MARC details
000 -LÍDER
Campo de control de longitud fija 01483naa a2200145 a 4500
035 ## - Número de ficha (Janium)
Número de ficha (Janium) (janium)166913
005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN
Campo de control 20221114230915.0
035 ## - Número de ficha (Janium)
Número de ficha (Janium) (Sirsi) a199554
090 ## - CLASIFICACIÓN LOCAL
Número de Clasificación ANA
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Nombre personal Rojas, Germán
245 00 - TÍTULO
Título Solución a un modelo de crecimiento estocástico con capital público con el método de parametrización de expectativas
520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC.
Nota de sumario, etc. En este artículo presentamos una solución numérica a un modelo de crecimiento neoclásico con incertidumbre en donde existe capital público productivo. Encontramos trayectorias óptimas para el consumo y la inversión privada para un conjunto dado de formas funcionales y parámetros de las preferencias y la función de producción. El capital público se describe como un proceso estocástico, así como el shock agregado de productividad y un shock que afecta la función de utilidad. El método que utilizamos, "Parametrización de Expectativas" (PEA) propuesto por Marcet (1989) nos permite resolver problemas de optimización con muchas variables de estado sin incurrir en la conocida course of dimensionality. También presentamos un análisis de sensibilidad y enfatizamos el papel de la inversión pública en la formación de capital privado. Una adecuada identificación de los parámetros asociados a la inversión pública es fundamental para el diseño de política económica.
773 0# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE
Título Investigación económica
Información sobre la relación 59, 230 (oct-dic. 1999), 121-148
998 ## -
-- BATCH
-- 20061208
-- (Sirsi) a199554
-- janium

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