Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija (Record no. 159029)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01099naa a2200145 a 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | (janium)159415 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221114223213.0 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | (Sirsi) a192056 |
| 090 ## - CLASIFICACIÓN LOCAL | |
| Número de Clasificación | ANA |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Venegas Martínez, Francisco |
| 245 00 - TÍTULO | |
| Título | Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Se desarrolla un modelo estocástico para inmunizar el valor presente de un conjunto de flujos financieros contra el riesgo de tasa de interés con instrumentos de renta fija, en particular, con bonos cupón cero. En nuestra propuesta, la dinámica de la tasa de interés es conducida por un proceso estocástico de difusión con reversión de la media. El modelo destaca los conceptos de duración y convexidad monetaria en la administración del riesgo de tasa de interés. A manera de ilustración, se generan estrategias de inmunización con bonos cupón cero cuando la estructura de plazos de la tasa de interés es conducida por el modelo de Vasicek (1977). |
| 773 0# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | Estudios económicos |
| Información sobre la relación | 17, 2 (jul-ago. 2002), 171-192 |
| 998 ## - | |
| -- | BATCH |
| -- | 20061208 |
| -- | (Sirsi) a192056 |
| -- | janium |
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