Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
Romero-Meléndez, Guillermo
Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
Los autores presentan aquí un método de pronóstico para las series de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplicamos este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22 de noviembre de 2002 hasta el 16 de febrero de 2004. Por último, comparamos los resultados con otros dos métodos, incluyendo un método de pronóstico econométrico AR(1).
FÓRMULA DE SIMULACIÓN DE FEDER--MOVIMIENTO BROWNIANO FRACCIONARIO--SERIE DE TIEMPOS FRACTALES
Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
Los autores presentan aquí un método de pronóstico para las series de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplicamos este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22 de noviembre de 2002 hasta el 16 de febrero de 2004. Por último, comparamos los resultados con otros dos métodos, incluyendo un método de pronóstico econométrico AR(1).
FÓRMULA DE SIMULACIÓN DE FEDER--MOVIMIENTO BROWNIANO FRACCIONARIO--SERIE DE TIEMPOS FRACTALES
